FreeStatistics.org

Free Statistics

of Irreproducible Research!

Description of Statistical Computation

Author's title

Author*The author of this computation has been verified*
R Software Modulerwasp_rwalk.wasp
Title produced by softwareLaw of Averages
Date of computationTue, 02 Dec 2008 13:11:49 -0700
Cite this page as followsStatistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?v=date/2008/Dec/02/t122824875344r00ntzrc2zldz.htm/, Retrieved Sun, 19 May 2024 12:37:54 +0000
Statistical Computations at FreeStatistics.org, Office for Research Development and Education, URL https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=28339, Retrieved Sun, 19 May 2024 12:37:54 +0000
QR Codes:

Original text written by user:
IsPrivate?No (this computation is public)
User-defined keywords
Estimated Impact146

Tree of Dependent Computations

Family? (F = Feedback message, R = changed R code, M = changed R Module, P = changed Parameters, D = changed Data)
F     [Law of Averages] [Random Walk Simul...] [2008-11-25 18:05:16] [b98453cac15ba1066b407e146608df68]
F         [Law of Averages] [Q2] [2008-12-02 20:11:49] [52492148dbcac26917ed19e489351f79] [Current]
F           [Law of Averages] [] [2008-12-03 11:10:41] [74be16979710d4c4e7c6647856088456]
Feedback Forum
2008-12-06 11:50:35 [Loïque Verhasselt] [reply] 
Q2: We krijgen de juiste output maar wel een korte conclusie. We merken aan de grafiek van de Random-Walk autocorrelatie functie dat er duidelijk sprake is van positieve autocorrelatie, bij alle coefficienten. We zien wel een schijnbaar dalende trend. We zien over het algemeen een positieve autocorrelatie, dit wil zeggen dat de tijdreeks langzaam schommelt. Alle correlaties bevinden zich buiten het 95% interval. Allemaal dus significant van 0. We zien een dalende trend maar dit kan geen toeval zijn.Dit patroon is heel voorkomend bij stochastische modellen op lange termijn.We vinden dus geen stationaire output.We gaan dus onze reeks moeten aanpassen zodat er weinig of geen autocorrelatie voorkomt en ook geen trend meer zichtbaar is. => differentiëren!
2008-12-08 19:04:31 [Charis Berrevoets] [reply] 
Je spreekt van een schijnbaar dalende trend. Deze is echter niet schijnbaar. We zien wel degelijk in de ACF dat er een langzaam dalende trend is die significant verschillend is van 0 want ze vallen buiten het 95%-betrouwbaarheidsinterval. Deze trend kan geen toeval zijn maar is heel typisch voor stochastische tijdreeksen. Doordat dit een langzaam dalende trend is kunnen we inderdaad spreken van positieve autocorrelatie.
Dit betekent dat wanneer een beurskoers de ene periode heel hoog is, dat er een vrij grote kans is dat ze de volgende periode ook hoog is en andersom. Maar zoals eerder al gezegd kunnen we hier nooit zeker van zijn.
Dit kunnen we verklaren aan de hand van de formule van het random-walk model.
Yt-1 = Yt - et. Wanneer et dus zeer klein is kunnen we inderdaad de beurskoers voorspellen. Maar op de beurskoers spelen heel wat andere factoren mee en is et dus heel groot. Daarom gaat de voorspelling niet altijd op.

Post a new message

Dataset

Tables (Output of Computation)





Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time1 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135

\begin{tabular}{lllllllll}
\hline
Summary of computational transaction \tabularnewline
Raw Input & view raw input (R code)  \tabularnewline
Raw Output & view raw output of R engine  \tabularnewline
Computing time & 1 seconds \tabularnewline
R Server & 'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135 \tabularnewline
\hline
\end{tabular}
%Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=28339&T=0

[TABLE]
[ROW][C]Summary of computational transaction[/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Input[/C][C]view raw input (R code) [/C][/ROW]
[ROW][C]Raw Output[/C][C]view raw output of R engine [/C][/ROW]
[ROW][C]Computing time[/C][C]1 seconds[/C][/ROW]
[ROW][C]R Server[/C][C]'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135[/C][/ROW]
[/TABLE]
Source: https://freestatistics.org/blog/index.php?pk=28339&T=0

Globally Unique Identifier (entire table): ba.freestatistics.org/blog/index.php?pk=28339&T=0

As an alternative you can also use a QR Code:  
QR Code


The GUIDs for individual cells are displayed in the table below:

Summary of computational transaction
Raw Inputview raw input (R code)
Raw Outputview raw output of R engine
Computing time1 seconds
R Server'Gwilym Jenkins' @ 72.249.127.135


Figures (Output of Computation)

Input Parameters & R Code

Parameters (Session):
par1 = 500 ; par2 = 0.5 ;
Parameters (R input):
par1 = 500 ; par2 = 0.5 ; par3 = ; par4 = ; par5 = ; par6 = ; par7 = ; par8 = ; par9 = ; par10 = ; par11 = ; par12 = ; par13 = ; par14 = ; par15 = ; par16 = ; par17 = ; par18 = ; par19 = ; par20 = ;
R code (references can be found in the software module):
n <- as.numeric(par1)
p <- as.numeric(par2)
heads=rbinom(n-1,1,p)
a=2*(heads)-1
b=diffinv(a,xi=0)
c=1:n
pheads=(diffinv(heads,xi=.5))/c
bitmap(file='test1.png')
op=par(mfrow=c(2,1))
plot(c,b,type='n',main='Law of Averages',xlab='Toss Number',ylab='Excess of Heads',lwd=2,cex.lab=1.5,cex.main=2)
lines(c,b,col='red')
lines(c,rep(0,n),col='black')
plot(c,pheads,type='n',xlab='Toss Number',ylab='Proportion of Heads',lwd=2,cex.lab=1.5)
lines(c,pheads,col='blue')
lines(c,rep(.5,n),col='black')
par(op)
dev.off()
b
bitmap(file='pic1.png')
racf <- acf(b,n/10,main='Autocorrelation',xlab='lags',ylab='ACF')
dev.off()
racf